Предложения в которых упоминается "банковский риск"
Риск-аналитик получает знания в области разработки аналитической системы управления банковскими рисками.
Степень банковского риска характеризуется вероятностью события, ведущего к потере банком средств по данной операции.
Темы: классификация банковских рисков; внутренняя экономика и кредитные риски; банковские операции; процентный, кредитный риск; кредитно-банковское ценообразование; прогнозирование процентной компенсации потерь (рисков).
Развитие теории банковского риска согласно структурному принципу создаёт условия для научно обоснованного определения роли каждого риска в их общей системе.
К достоинствам данной классификации следует отнести выделение наиболее проблемных зон банковских рисков в области активных операций, учёт колебаний рыночных ставок процента.
Пока всё совершается от микросистем к макросистемам, что обусловливает отсутствие систем управления научными знаниями в области управления банковскими рисками.
Степень банковского риска, как видно из классификации, определяется тремя понятиями: полный, умеренный и низкий риски.
Система Базель-2 в монографии послужила основой для структурно-функционального синтеза системы управления банковскими рисками, включающей внутренние и внешние компоненты факторов риска.
Банковские риски представляют собой опасность потерь в банковских операциях, они могут иметь внешние причины возникновения (страновый и валютный) и внутренние, такие как риски пассивных и активных операций, риски, связанные со спецификой клиента.
Особое внимание уделяется важности управления такими банковскими рисками, как риски потери ликвидности, а также необходимости в разработке принципов по оказанию помощи международным действующим банкам по преодолению последствий мирового финансово-экономического кризиса.
Банковские риски разделим на внешние и внутренние.
Цель управления банковским риском — минимизация банковских потерь.
Различные классификации банковских рисков роднит то, что все они однозначно полагают кредитный и процентный риски основными для банков.
Возможность получения второго высшего образования по управлению банковскими рисками, кредитными рисками, инвестиционными рисками одновременно с первым.
Пруденциальные нормы банковского права предусматривают различные финансовые и организационные меры, реализация которых приводит к снижению банковских рисков.
При вычислении степени банковского риска необходимо учитывать полный, умеренный и низкий риски в зависимости от расположения по шкале рисков (таблица 1. 2).
Банковские риски и риски деривативов продолжат расти, и следующий крах будет беспрецедентным по размаху, поскольку масштаб системы беспрецедентен.
Лаврушина «Банковские риски»: «Банковский риск — это не имманентно присущее банку свойство, не столько неизбежность отрицательного хода событий, сколько деятельность, которая может привести к достижению отрицательного результата».
Согласно документам системы Базель-2 рассматривается проблема создания системы управления банковских рисков.
Универсальные банки должны учитывать все виды банковских рисков, а потому целесообразно выработать оптимальный набор видов рисков.
Как видим, факторы носят достаточно разнообразный характер и по-разному влияют на банковский риск.
Анализ таких понятий, как оценка банка, издержки и экономия, рыночные и бухгалтерские показатели эффективности его деятельности, стратегическое планирование в банке, управление капиталом, активами и пассивами, банковскими рисками, казался чем-то далёким от тех насущных проблем, которые стояли перед органами банковского надзора и российскими банками.
Пока они торгуются в объёмах, не доходящих до объёмов свопов, хотя уже очевидна их способность управлять старейшим банковским риском — кредитным.
Источники изменений в индустрии финансовых услуг многочисленны и непостоянны и отражают колебание процентных ставок, курсов валют и цены товаров как факторов банковского риска.
Основывается на анализе факторов финансового рынка, прогнозировании экономической ситуации и минимизации банковских рисков.
Основными направлениями являются: банковский маркетинг; управление активами банка; управление пассивами банка; управление собственными средствами банка — политика в области дивидендов по собственным акциям; управление рентабельностью работы банка; управление банковскими рисками; управление кадрами банка.
Таким образом, недостаточная эффективность общественного производства оказала негативное воздействие на формирование ресурсной базы банков, структуру их пассивов и активов; себестоимость оказания услуг клиентам; распределение доходов населения по социальным группам, а также в отраслевом и региональном разрезе; размеры теневых доходов населения, рост которых сужает платёжеспособный спрос на потребительские кредиты и вынуждает банки полагаться на косвенные индикаторы дохода заёмщика, что неоправданно повышает банковские риски.
Расчётная палата — это некоммерческая организация, она кредиты никакие не выдаёт, поэтому банковских рисков вы здесь не несёте абсолютно.
Там детально проведён SWOT-анализ этой концепции и предложены методы снижения банковских рисков — например, можно выдавать кредиты на франшизы людям с экономическим образованием и пр.
Отличительной характеристикой данного типа систем является ориентация на комплексную оценку банковских рисков.
Банковские риски различны по своему характеру и составу, однако рассмотрение конкретного банковского риска невозможно в отдельности от других банковских рисков, так как все они неразрывны между собой и оказывают прямое влияние друг на друга.
Основные внутренние нормативные документы банка должны разрабатываться на основе государственной нормативно-правовой базы с участием казначейства и регламентировать организацию контроля за проведением банковских операций, управление ликвидностью и контроль за банковскими рисками.
Когда менеджмент некачественный, он является причиной банковских рисков — это так называемый мисменеджмент — вид менеджмента, характеризующий как ненамеренными ошибками, так и противозаконными действиями персонала банка, отсутствием контроля.
Он регулирует процесс создания банковской системы и, соответственно, отвечает за предотвращение системных рисков, которые возникают в процессе взаимодействия кредитных организаций.
Внешние риски в своей совокупности обычно характеризуются также пространственным аспектом, означающим, что различным регионам (республикам), разным странам или группам стран в каждый данный момент присущи особое сочетание и специфическая мера остроты внешних рисков, обусловливающие особую привлекательность или непривлекательность данного региона или данной страны с точки зрения банковской деятельности.
Банковский кредитный риск возникает, когда банк получателя принимает безотзывное обязательство за платёж, однако банк плательщика рассчитывается позже, поэтому существует риск того, что банк плательщика может оказаться не в состоянии платить.
Путём построения математической модели системы минимизации рисков функционирования банковских систем, обладающих изменяющимися во времени структурно-функциональными свойствами: свойствами систем контроля, которым присущи случайные погрешности, а также систем управления, обусловливающих отклонения реализованной цели от заданной.
Так, Базельский комитет по надзору за банковской деятельностью характеризует операционный риск как «риск прямых или косвенных потерь из-за неэффективных или разрушенных внутренних процессов, действий людей и систем».
Это надо понимать в том смысле, что хотя всем банкам присущи балансовые и забалансовые риски, риски финансовых услуг и внешние риски, их сочетание, основные зоны, размеры и приоритетные направления будут складываться по-разному, в зависимости от преимущественной специализации банков, а значит, и по-разному нужно характеризовать каждый вид банковской деятельности.
В данном исследовании была проведена оценка устойчивости банковского сектора с учётом рисков, возникающих в отраслях реального сектора экономики.
Содержание инновации в финансовом или банковском бизнесе заключается в создании нового финансового инструмента или технологии его предоставления, что сопряжено не только с повышением эффективности и производительности труда в банковской сфере, но и появлением новых рисков.
Хотя рейтинги финансовой устойчивости банков не включают перечисленные выше внешние факторы, они, тем не менее, учитывают другие факторы риска, свойственные операционной среде, в которой действует банк, включая стабильность и перспективы экономики в целом, структуру и относительную непрочность финансовой системы, а также качество банковского регулирования и надзора.
Основной задачей регулирования рисков является поддержание приемлемых соотношений прибыльности с показателями безопасности и ликвидности в процессе управления активами и пассивами банка, то есть минимизация банковских потерь.
Методы управления рисками, получившие широкое применение в банковской деятельности, рассматриваются как инструмент управления предприятиями.
Специализация: «Управление рисками и безопасностью банковских систем».
Риск банковской деятельности означает вероятность того, что фактическая прибыль банка окажется меньше запланированной, ожидаемой.
Главная цель системы Базель-2 состоит в укреплении стабильности финансовых систем отдельных стран и международной финансовой системы в целом через повышение качества управления рисками в банковском деле.
Данные стандарты затрагивают различные аспекты банковского надзора, такие как: принципы банковского надзора иностранных филиалов и внутренний контроль, особенности надзора в сфере электронных платёжных систем, а также методы оценки кредитных рисков.
Подсистема 1–3 осуществляет агрегирование рисков по отдельным банковским структурам, контрагентам и регионам.
Важнейший источник макроэкономической и банковской нестабильности обусловлен неправильным размещением капитала, вследствие неадекватного управления рисками банков.
Называются и направления этой деятельности: во-первых, введение государственного налога на все виды биржевых сделок по купле — продаже ценных бумаг — это вынудило бы инвестора обратить внимание на долгосрочные перспективы владения акциями, а не на возможность получения спекулятивного дохода в краткосрочном периоде; во-вторых, в наиболее важной группе инвестиций, рассчитанных на длительный срок, например в строительной индустрии, риск должен быть переложен с инвестора на заёмщика или же поделён между ними посредством подписания долгосрочных контрактов; в-третьих, инвестиции в предприятия общественного пользования должны стимулировать ожидаемый доход монопольными привилегиями инвестора вкупе с правом установления тарифов, обеспечивающих ему заранее оговорённую прибыль; в-четвёртых, увеличение инвестиций, осуществляемых непосредственно государственными и муниципальными органами в объекты, приносящие социально полезные результаты; в-пятых, оказание государственного регулирующего воздействия на текущую ставку банковского процента.
Требования к капиталу банковского торгового портфеля и секьюритизация не отражали реального уровня риска в этих областях.
В качестве препятствия представителями банковского сектора рассматривается также и высокий уровень кредитных рисков.
Такая операция позволяет достичь экономии на банковских комиссионных и уменьшает валютные риски.
Банк организует внутренний контроль с учётом рекомендаций по организации внутреннего контроля за рисками банковской деятельности.
Под количественной подразумевается информация относительно выполнения трансграничным банковским учреждением таких экономических стандартов деятельности, как достаточность капитала, крупные кредитные риски, степень концентрации депозитов, ликвидность и т.
Современные технологии добавили новые средства обеспечения кажущейся определённости — от генетических тестов и персонально разрабатываемых лекарств до способов оценки рисков в банковской деятельности.
Управление рисками банковских систем (математическое моделирование).
Обычно инвестиционные банковские институты, при поддержке которых компании решают проблемы размещения ценных бумаг, несут бремя, связанное со спецификой операции риска, не в одиночку.
Объективные сложности в строительстве и продаже квартир в домах, построенных «в чистом поле», повышают риск невозврата банковских кредитов.
Но риск того, что банковский мир из состояния «управляемого хаоса» перейдёт в состояние «неуправляемого штопора», возрастает с каждым месяцем.
Обучение ведётся по специализациям: «Управление рисками банковских систем»; «Управление кредитными рисками»; «Управление инвестиционными рисками»; «Управление этико-правовыми рисками»; «Управление рисками и безопасностью авиационных систем»; «Управление бизнес-рисками предпринимательской деятельности»; «Научно-системная диагностика рисков физического здоровья»; «Научно-системная диагностика рисков духовного здоровья»; «Управление рисками и безопасностью человеческой деятельности».
Речь идёт о тех пруденциальных стандартах, которые позволяют минимизировать рисковую банковскую деятельность, причём риски такой деятельности могут быть присущи как статьям активной части банковского баланса (например, выданные займы), так и его пассивной части (например, принятые депозиты).
Такие риски тесно связаны с рисками банковских злоупотреблений, таких как валютные спекуляции, спекуляции ценными бумагами, регулирование объёмов кредитов и процентных ставок с целью «нажима» на клиента, оказание воздействия на финансовое состояние клиента, нарушение кредитных и договорных отношений со стороны банка с преднамеренной целью, участие в сговоре, неверная экспертиза проектов и консультирование с умыслом кражи, растраты, обмана.
В то же время к обеспечению договора займа могут применяться неустойка, банковская гарантия, а также страхование риска невозврата пайщиком полученного займа.
Обеспечить коммерческим банкам, банковским системам устойчивость функционирования, формирования свободных средств путём максимизации эффективности и минимизации рисков.
Однако мы предполагали, что риски подстерегают в основном внутри страны, и не рассматривали межстрановые, а также глобальные финансовые риски, коллапс банковской системы.
К мерам по уменьшению системного риска относятся также усилия национальных центральных банков по укреплению устойчивости национальных банковских систем, т.
Обусловлены применением структурно-функционального синтеза и анализа банковских систем, позволяющих проводить: анализ области безопасных (допустимых) значений финансовых процессов; анализ вероятностных показателей рисков и безопасности банковских систем; прогнозирование вероятностных показателей рисков и безопасности; управление вероятностными показателями, ограничивая их значения нормативной величиной.
Портфель банковских ссуд подвержен всем основным видам риска, которые сопутствуют финансовой деятельности: риску ликвидности, риску процентных ставок, риску неплатежа по ссуде (кредитному риску).
В этом случае особое значение получают внешние проектные риски, такие как отдельно стоящий риск (связанный с проектом), внутрифирменный или корпоративный риск (влияние проекта на общий риск кредитования заёмщика), рыночный или портфельный риск (география риска, природа риска, соответствие банковской политике и кредитному портфелю).
Последнее как нельзя более точно характеризует сущность пруденциальных норм банковской деятельности, призванных минимизировать риски, свойственные банковской деятельности, и обеспечить ликвидность кредитных организаций.
Используя градацию BICRA, банковские системы с точки зрения их подверженности страновым рискам разделяются на 10 групп, причём самые сильные страны входят в группу 1, а самые слабые — в группу 10.
Специалисты — риск-аналитики способны создавать аналитические системы управления рисками функционирования банковских систем, в том числе страновых, которые направлены на предотвращение кризисов мировой экономической системы, а также коммерческих банков и страновых банковских систем.
Кредитный риск — возможность убытков банка из-за несвоевременного или неполного исполнения его должником условий договора на оказание банковских услуг.
Управление кредитными рисками является основным в банковском деле.
Согласно функциональным назначениям подсистем должны формироваться соответствующие методы, средства и программы оценки, прогнозирования и управления рисками и безопасностью функционирования банковских систем.
По системе Базель-1 стандартные коэффициенты взвешивания на риск присваиваются широким категориям активов: государственной (суверенной), банковской и корпоративной.
Однако организационных изменений в валютно-финансовой и банковской системах недостаточно для того, чтобы минимизировать системные риски.
Акцент на управление рисками явно усиливается в последние два десятилетия в развитии банковского и корпоративного управления вообще и в рамках перехода на установки соглашения Базель-2, в частности.
Растущая эмиссия акций и облигаций для скупки активов компаний связана, конечно, с известным риском: насколько эффективны приобретаемые компании, насколько перспективны вложения в те или иные проекты, насколько надёжны feasibility study, какова рентабельность банковского бизнеса?
Например, он решает вопрос о том, как ему поступить с накопленными сбережениями: их можно хранить в «кубышке», можно положить на банковский депозит или приобрести ценные бумаги; чтобы принять обоснованное решение, необходимо определить степень риска по каждому из возможных альтернативных вариантов использования своих сбережений.
Они осваивают методы реализации стратегической цели, которые включают: построение математических моделей систем минимизации рисков функционирования банковских систем, обладающих изменяющимися во времени структурно-функциональными свойствами.
Отметим, что либерализация банковской системы требует внедрения системы её регулирования, надзора и контроля в сфере управления рисками банковской системы, так как допускает рискованное функционирование банков.
Банковские операционные риски определяются как возможности потерь из-за различных сбоев в технико-технологическом, документационном, учетно-отчетном, контрольном и других подсистемах, несвоевременность или неточность работы которых чреваты потерями.
Основным этапом построения системы управления кредитным риском для банковской организации является оценка риска в момент выдачи кредита, т.
Комитет в банковском контексте обобщает усилия многих исследователей и практиков управления рисками.
Факторы риска макроэкономики может создавать банковская система, например в период инфляции, обогащаясь на инфляционных процессах, усиливая их путём изменения кредитной ставки.
Возможность использования в оценке кредитного риска более сложных методик при определении достаточности капитала и включение в расчёт размера собственных средств банка оценок по другим рискам в значительной степени зависят от готовности банковской системы, в том числе от развития систем управления рисками, внутреннего контроля в самих банках.
Также, поскольку в период кризиса владельцы бизнеса снижают затраты на управление, в особой зоне риска находятся банковские работники, сотрудники и владельцы предприятий, чья работа связана с финансами (инвестиционные компании, кредитные организации, страхование и т.
Понятно, что все эти «асимметрии» создают риски неустойчивости банка, грозят банковской паникой и банкротствами.
Банковские служащие — это «белые воротнички», приятное окружение, кондиционер, незначительный риск несчастных случаев и увольнений.
Я их поддержал, невзирая на несогласие в деталях, так как по сути наши взгляды были близки: отсев проблемных банков, концентрация банковского капитала с целью увеличения способности крупных банков брать на себя риски.
Так называемые конкурентные риски для банков связаны с возможностью слияния банков и небанковских учреждений, появлением новых видов банковских операций и сделок, снижением стоимости услуг других банков, повышением требований к качеству банковских услуг, лёгкостью возникновения новых банковских учреждений, сложностью процедуры банкротства банков.
Кроме того, рост проникновения банковских услуг среди населения и компаний, а также высокая диверсификация продуктов приводят к увеличению более рисковых кредитных операций и росту закредитованности сегментов массовой розницы; это, в свою очередь, может привести к повышению кредитного риска и накоплению проблемных долгов, что отрицательно сказывается на прибыли кредитных организаций.
Создание аналитической системы управления рисками функционирования банковских систем, осуществляющей предотвращение кризисов мировой экономической системы, а также коммерческих банков и страновых банковских систем.
Например, один из рисков в банковской сфере — риск невозврата выданного потребительского кредита.
Полный риск предполагает потери, равные банковским вложениям в операцию. Так, потерянный кредит обладает полным, то есть 100 %-м, риском.
Банковские депозиты по праву считаются консервативным средством накопления: риски минимальны, через определённый срок вы получаете свои деньги плюс необходимые проценты.
Банковская отрасль, будучи ключевой отраслью всей экономики, постоянно работает с самыми разнообразными рисками.
Надёжная банковская практика предполагает проведение диверсификации рисков в отношении географических зон, стран, секторов экономики.
Присваиваемые агентством Moody 's рейтинги финансовой устойчивости банков (Bank Financial Strength Ratings — BFSRs) представляют собой мнение агентства Moody 's о внутренней устойчивости и надёжности банка и, как таковые, исключают некоторые внешние кредитные риски и элементы кредитной поддержки, которые учитываются при присвоении рейтингов банковских депозитов.