Предложения в которых упоминается "процентный риск"
Различные классификации банковских рисков роднит то, что все они однозначно полагают кредитный и процентный риски основными для банков.
Рыночный риск — возможность убытков банка вследствие неблагоприятных изменений рыночных цен носителей стоимости, в частности включающая в себя фондовый, валютный и процентный риски, которые могут быть не только рисками-опасностями, но и рисками-победами.
Рыночный риск — это риск финансовых потерь из-за неблагоприятного изменения курсов иностранных валют и драгоценных металлов по открытым банком позициям (валютный риск), рыночных цен акций и облигаций в инвестиционном портфеле и производных финансовых инструментов (фондовый риск) и процентных ставок по активам, пассивам и внебалансовым инструментам (процентный риск).
Переход к универсализации деятельности коммерческих банков значительно повысил риски операций на финансовом и валютном рынках (валютный риск, ценовой риск рынка акций, процентный риск, риск рынка производных финансовых инструментов), существенный рост которых выявил мировой финансовый кризис 2007 г.
Основные риски, которые целесообразно рассматривать в рамках модели, — это кредитный риск, рыночные риски, процентный риск банковского баланса, риск потери ликвидности и операционный риск.
Эмиссия ARM позволяет управлять только процентным риском.
К банковским продуктовым инновациям относят технологические новшества в области создания инвестиционных, андерайтинговых, секьюритизационных, ипотечных, деривативных схем и др., предусматривающих нестандартные потоки денежных средств и использование комбинаций основных инструментов рынков капитала для защиты от процентного риска.
Такие производные инструменты эмитируются с целью перераспределения процентного риска между участниками рынка муниципальных облигаций, если эмитент заинтересован в выпуске инструментов с фиксированной ставкой процента, а инвесторы предпочитают получать доходы по плавающей ставке.
Муниципальные эмитенты используют процентные свопы, кэпы или коллары, чтобы зафиксировать процентную ставку или с целью снижения их подверженности процентному риску.
Привлечение дополнительного банковского кредита сопровождается повышением кредитного и процентного рисков для заимодавцев.
Например, покупка ценной бумаги (валютной облигации) на заёмные средства может нести одновременно ценовой (курсовой), валютный (трансляционный) риск, процентный риски, риски упущенной выгоды, риск ликвидности, риск разорения.
Наиболее рассматриваемыми в научной литературе являются кредитный риск, процентный риск, риск ликвидности, фидуциарный риск.
Фабоцци необходимо дополнить процентными рисками.
Процентный риск — риск, связанный с опасностью потерь в результате непредвиденного изменения процентных ставок на финансовом рынке у банков, инвесторов, эмитентов.
Обычно причинами возникновения процентного риска являются изменение конъюнктуры финансового рынка под воздействием государственного регулирования, рост или снижение предложения свободных денежных ресурсов и другие факторы.
К этой группе рисков могут относиться валютные и процентные риски.
По нашему мнению, классификацию рисков необходимо проводить по следующим критериям: по возможности страхования, по практике страхования, по уровню финансовых потерь, по сфере возникновения, по возможности предвидения, по степени вероятности, по видам распределения вероятностей, по типу ожидаемого убытка, по ожидаемому экономическому результату, по объекту возникновения, по возможности диверсификации, по характеру бухгалтерских операций, по возможности дальнейшей классификации, по видам операций, по покупательной способности денег, по инвестиционным операциям, по длительности воздействия, риски валютных операций, портфельные риски, процентные риски, риски бизнеса, проектные риски, риски реальных инвестиций, предпринимательские риски.
Важно учитывать также процентный риск, возникающий в том числе, при формировании депозитов и проведении кредитных операций.
Процентная политика коммерческого банка определяется также продолжительностью разрыва между сроками освобождения привлечённых и размещённых средств и колебаний процентных ставок, уровнем процентного риска для банка, который выражается в опасности потерь в результате превышения процентных ставок, выплачиваемых банком по привлечённым средствам, над ставками по предоставляемым ссудам.
Для снижения размера процентного риска банки включают в размер процентной ставки по кредиту рисковую процентную надбавку — «рисковую премию» или размер страхового процента (в случае страхования погашения ссуды самими банками).
Для исключения или ослабления процентного риска банки учитывают также возможности маневрирования размерами процентов со стороны банка путём увеличения средств на более длительные сроки, привлекая для рефинансирования средств на короткие сроки, либо установления плавающих процентных ставок, отражающих изменения в уровне ставок на рынке (при этом процентный риск перекладывается на плательщика)..
Если же предприятие не занято во внешнеэкономической деятельности или не ведёт активную деятельность на рынке ценных бумаг, то оно не подвержено значительной части рыночных рисков, в частности валютным и процентным рискам.
Для этого портфельные управляющие используют стратегию иммунизации портфеля (или хеджирования от процентного риска).
И так как риск в таком случае выражается процентной (или количественной) возможностью несовершения благоприятного события, то чем больше существует возможностей предвидеть, совершится или не совершится это событие, тем меньше значение риска.
Ипотечные кредиторы ослабили требования к заёмщикам (до этого момента строгие), что позволило предлагать ипотечные кредиты более широкому кругу «нестандартных» заёмщиков, хотя процентные ставки по таким кредитам были несколько выше — предполагалось, что это позволит компенсировать увеличение кредитных рисков.
Темы: классификация банковских рисков; внутренняя экономика и кредитные риски; банковские операции; процентный, кредитный риск; кредитно-банковское ценообразование; прогнозирование процентной компенсации потерь (рисков).
В такой ситуации процентная ставка увеличивается согласно переоценённым рискам.
Помимо этого банки недооценили масштаб взаимосвязи между уровнем невыплат по кредитам в различных регионах страны, не отдавая себе отчёт в том, что повышение процентной ставки или уровня безработицы может иметь отрицательные последствия для многих частей страны, а также недооценили риск снижения цен на недвижимость.
Рыночный риск связан с возможным колебанием рыночных процентных ставок, национальной денежной единицы или курсов зарубежных валют, а возможно, тем и другим одновременно60.
Соответственно, там, где для банков выше риск неплатежей по кредитам, там и выше процентная ставка по ипотеке.
Различают несколько видов риска: производственный, коммерческий, финансовый, кредитный и процентный.
Он отражает риск невыплаты по долговому обязательству и влияет на величину процентной ставки, на стоимость и доходность долговых обязательств.
При выборе срока, на который размещаются облигации, предприятие обычно находится перед дилеммой: размещать облигации на короткий срок под меньший процент и нести больший риск или размещать облигации на более длительный срок, что повышает процентную ставку, но уменьшает риск.
Поэтому клиент должен понимать, что банки компенсируют свои повышенные риски по кредитам с нулевым первоначальным взносом повышенными процентными ставками.
Такие риски тесно связаны с рисками банковских злоупотреблений, таких как валютные спекуляции, спекуляции ценными бумагами, регулирование объёмов кредитов и процентных ставок с целью «нажима» на клиента, оказание воздействия на финансовое состояние клиента, нарушение кредитных и договорных отношений со стороны банка с преднамеренной целью, участие в сговоре, неверная экспертиза проектов и консультирование с умыслом кражи, растраты, обмана.
Признаками избыточной ликвидности в глобальной экономике считается снижение премий за риск в различных классах активов, динамично растущие цены на рынках акций, облигаций и недвижимости, низкие реальные долгосрочные процентные ставки и увеличивающиеся трансграничные потоки капитала.
Процентная ставка зависит также от риска неплатёжеспособности заёмщика; характера предоставленного обеспечения, гарантий возврата, от содержания кредитуемого мероприятия, ставок конкурирующих банков и других факторов.
Риски процентных ставок состоят в возможности изменения доходов банка из-за колебаний величины процентных ставок.
Величина процентной ставки включает в себя потенциальные риски, которые возникают в случае неуплат по кредитам другими заёмщиками.
Обмен активами — это лишь один из способов, которыми финансовые учреждения увеличивают риск, стремясь к более высоким прибылям в условиях низкой процентной ставки.
На степень опасности этого риска влияют два фактора: величина возможной потери (величина невозвращенной части основной суммы и недополученные процентные платежи) и вероятность дефолта.
Да, им обидно узнать, что процентная ставка по ипотеке, оказывается, зависит не только от макроэкономической ситуации (как им говорят), но и от действий 14 любящих риск талантливых парней в дорогих костюмах, которые... принимали участие в махинациях... После кризиса мы наблюдаем, как важнейшие финансовые институты непоправимо теряют свою репутацию.
В свою очередь, макроэкономические риски включают инфляционные (дефляционные), валютные, процентные и структурные риски.
Вокруг кредитных процентных ставок в последние два десятилетия построено множество деривативов, которые применяются для оперирования с этой группой рисков, которые существенны и для заимодавца, и для заёмщика.
Портфель банковских ссуд подвержен всем основным видам риска, которые сопутствуют финансовой деятельности: риску ликвидности, риску процентных ставок, риску неплатежа по ссуде (кредитному риску).
На втором уровне (микроуровне) риски соотносятся с линиями бизнеса, включая, например: кредитный, процентный, рыночный, валютный и т. д.
Но процентные ставки по ипотечным жилищным кредитам оставались высокими и были обусловлены большими рисками кредитования и дорогими долгосрочными кредитными ресурсами.
Кредитный риск — непогашение заёмщиком основного долга и процентов по кредиту, риск изменения процентных ставок и т.