- Системный риск (англ. systemic risk) - риск, при котором неспособность выполнить свои обязательства одного из участников системы расчётов или финансового рынка вызывает неспособность других участников или финансовых учреждений выполнить свои обязательства (включая обязательства по осуществлению расчетов в системах перевода средств) должным образом. Такой сбой может вызвать значительные проблемы ликвидности или проблемы кредитования, и как следствие, может нанести ущерб стабильности финансовых...
Вы здесь
- Например, для привлечения новых участников на срочный рынок необходимо законодательно закрепить систему прав и обязанностей сторон по срочной сделке, законодательно закрепить механизм защиты прав участников срочного рынка и др.; для обеспечения стабильности срочного рынка необходимо создать систему средств пруденциального регулирования, направленную на контроль и минимизацию частных рисков, а также системного риска срочного рынка и т. д.
- Этот тип построения наиболее часто встречается в системах клиринговых расчётов в связи с большим риском, присущим клирингу, в частности системным риском.
- При этом появилось такое явление, как системный риск.
- В результате системный риск только повышается.
- Актуальным методом оценки воздействия системных рисков на финансовую стабильность банковского сектора сегодня выступает макроэкономическое стресс-тестирование.
- В этих моделях рассчитываются индивидуальные оценки системного риска для каждого из банков, с последующей их агрегацией.
- К настоящему времени исследователями предложены классификации способов измерения системного риска.
- Мировое сообщество на протяжении последних лет очень активно ищет подходы к оценке уровня системного риска финансового сектора.