В 1939 году мать записала Одри в балетный класс.
Танцами она увлекалась давно – еще в раннем детстве стоило зазвучать музыке и Одри принималась танцевать. Поэтому в балетный класс она пошла с радостью, занималась там легко и с удовольствием, чего нельзя было сказать об ее учебе в школе. «Мне нравились девочки и учителя, но сам процесс обучения в классе не нравился никогда, – вспоминала она. – Я была очень активной и не могла часами сидеть за партой. Мне нравилась история, мифология и астрономия, но я по-настоящему ненавидела все, что было связано с арифметикой. Школа казалась мне скучной, и я была рада, когда все это наконец закончилось».
Танец стал для застенчивой Одри средством самовыражения и даже в какой-то степени образом жизни. Она не переставала заниматься балетом даже во время немецкой оккупации – пока у Эллы были деньги, чтобы оплачивать уроки, к ним приходила учительница; когда денег не стало, Одри сама начала давать уроки младшим девочкам.
Занятия балетом сформировали знаменитую фигуру Одри Хепберн – тонкую, стройную, гибкую и в то же время аристократически прямую. Ее грация, ее великолепная осанка – все это тоже результат многолетних занятий балетом.
Одри видела себя в будущем знаменитой балериной, и понадобилось много лет и много разочарований, чтобы она отказалась от этой мечты.