Коллектив рецензентов
Сиразетдинов Т.К., д.т.н., академик АН РТ, профессор кафедры Управления, маркетинга и предпринимательства Казанского государственного технического университета им. А.Н.Туполева;
Елизаров А.М., д. ф-м.н., профессор, директор НИИ математики и механики им. Н.Г.Чеботарева.
Абрамов Б.М., д.т.н., директор НИИ АО;
Спиркин А.Г., член-корр. РАН;
Мухлисов Ф.Г., д. ф-м.н., профессор Казанского государственного педагогического университета;
Фурасов В.Д., д. ф-м.н., профессор Московского государственного университета;
Башкиров Л.Г., д. ф-м.н., профессор, главный конструктор НИИ Приборостроения им. В.В.Тихомирова.
Участники наблюдательной группы
Муштари Д.Х., д. ф-м.н., профессор Казанского государственного университета;
Сиразетдинов Р.Т., д.т.н., профессор кафедры Управления, маркетинга и предпринимательства Казанского государственного технического университета им. А.Н.Туполева;
Каменский А.М., к.т.н., доцент Московского авиационного института;
Сягаев В.Ф., д. ф-м.н., ЦАГИ;
Миронюк С.Г., к. геол-минер.н., председатель Московского общества анализа риска;
Метшин И.Р., к.э.н., глава администрации Нижнекамского района и г. Нижнекамска;
Ракитин Б.В., зам. генерального конструктора АООТ «ОКБ Сухого» (Москва);
Айзатуллов Р.Р., к.э.н., директор ТатАгробанка.
Проблемами риска и безопасности автор начал заниматься с 1980 года, в области авиастроения. В процессе выполнения исследовательских работ под его руководством были разработаны теоретические основы расчета вероятностных показателей риска и безопасности полета, которые использованы при проектировании СПКР-85, установленной на гражданских отечественных лайнерах.
Автор защитил докторскую диссертацию на соискание доктора технических наук по проблемам риска.
Живетин Владимир Борисович опубликовал следующие книги: «Высшая математика» (конспект лекций) (объем 555 стр.); «Введение в анализ риска» (объем 320 стр.); «Аэромеханический контроль» (объем 230 стр.); «Человеческий риск» (объем 450 стр.); «Технический риск» (объем 450 стр.), «Научный риск «(объем 355 стр.), учебное пособие «Высшая математика. Практикум» (объем 687 стр.).
Готовятся к печати работы: «Ноосферный риск систем власти», «Биосферный риск в пространстве энергетик».
Кроме этих работ, написанных с использованием знаний математики и теории систем, автор написал и опубликовал сборники стихов: «Жизнь моя… далекая и близкая…», «Мудрости житейской благодать», «Истоки», «Петр», «Маркс». (Каждый сборник объемом около 200 стр.). Последние два сборника представляют собой исторические эссе.
Введение
Риск является фундаментальной концепцией экономики и в целом жизнедеятельности общества в рамках социосферы. Поэтому проблемы теории и практики риска, включая управление риском, аналитическое обоснование этого управления, являются наиболее глубоким уровнем теоретических знаний, используемых для построения управленческих решений в социосфере, в том числе с целью достижения максимального экономического решения.
На протяжении последних десятилетий усложняется характер, возрастает опасность и расширяется спектр биосферных, социо-сферных и экономических проблем риска. При этом наблюдается пересечение интересов различных подсистем социосферы, в том числе экономических, социально-политических, экологических. Все это обусловливает необходимость организации в среде жизнедеятельности решения проблем теории и практики риска. Для решения проблем риска на уровне государственных структур необходима разработка интегрированных систем и развитие соответствующей инфраструктуры, способной не только указать на избыточный риск, но и эффективно оценивать степень риска в стремлении решать поставленные цели и в зависимости от уровней сферы видоизменять цель, для которой необходимо строить стратегию и тактику развития и функционирования экономики.
Современные промышленность, финансы, сельское хозяйство России находятся под прессингом мощных рисковых нагрузок. Кроме систематических рисков, свойственных любой экономике мира, экономика России находится в переходном состоянии, которое характеризуется дополнительными рисками, включающими: инфляционные, имиджевые, управленческие риски, риски стабильности партнерских отношений, недружественных поглощений, отношений между собственниками и высшим менеджером компании.
С учетом сказанного, актуальность создания теории риска обусловлена:
– необходимостью повышения эффективности мероприятий в области управления промышленной безопасностью России, а также обобщения опыта работы крупных промышленных объединений для повышения качества программ управления рисками на предприятиях в различных отраслях промышленности;
– поддержкой управления рисками мощным современным инструментарием: классификациями рисков и их последствий, технологиями, структурами и процедурами управления и предупреждения рисков, постоянным усвоением опыта и анализом новых проблем, возникающих в процессе хозяйственной деятельности, что необходимо для успешного практического функционирования систем управления рисками на предприятиях и в организациях;
– обеспечением экономической, финансовой, информационной и иной безопасности в промышленной, финансовой и других областях российской экономики, которое настоятельно требует наличия национальной организации, аккумулирующей и распространяющей инновации, знания и опыт по анализу, прогнозированию и решению практических задач управления рисками.
В результате дискуссий в экономической науке сложились, в основном, две теории риска: классическая и неоклассическая.
Классическая теория, виднейшими представителями которой являются Миль и Сениор, при исследовании предпринимательской прибыли (микроэкономика) различает в структуре предпринимательского дохода две составляющие: процент, как долю на вложенный капитал, и плату за риск, как возмещение возможного риска, связанного с предпринимательской деятельностью. Согласно этой теории, риск отождествляется с ожиданием потерь, которые могут произойти в результате реализации того или иного решения. С экономической точки зрения, риск в этой теории – ничто иное, как возможный материальный ущерб, который может быть нанесен выполнением того или иного решения.
Такое толкование риска является односторонним. Оно повлекло разработку другой теории, которая была названа неоклассической. Эта теория возникла в 20–30-е годы прошлого столетия в Англии и Франции. Ее представителями являются ученые Найт, Маршалл (Англия) и Пигу (Франция). Данная теория основана на следующих положениях: предприятие (или фирма), которое работает в условиях неопределенности, и прибыль которого является случайной переменной величиной, должно руководствоваться в своей деятельности двумя критериями: размером ожидаемой прибыли и величиной ее возможных колебаний.
Согласно этой теории, поведение предпринимателя обуславливается концепцией, так называемой, предельной полезности. Это означает, что при выборе одного из двух вариантов инвестирования капитала, дающего одинаковую предпринимательскую прибыль, следует выбирать тот вариант, в котором колебания прибыли будут меньшими. При этом верная прибыль всегда имеет бóльшую полезность, чем прибыль того же ожидаемого размера, но связанная с возможными колебаниями.
В настоящее время в своем первоначальном виде ни одна из этих теорий не используется. Наиболее признаваемой является неоклассическая теория риска, но с определенными дополнениями, внесенными в нее Кейнсом, который
– впервые систематизировал существовавшие теории риска и дал подробную классификацию предпринимательских рисков;
– дополнил неоклассическую теорию фактом «удовольствия», который состоит в том, что предприниматель в ожидании большей прибыли, скорее всего, пойдет на больший риск.
В экономической литературе риск рассматривается с точки зрения возможного материального ущерба, связанного с реализацией хозяйственных, организационных, технических решений, с авариями, стихийными бедствиями, банкротством, уменьшением ценности акций, денежной единицы и т. д., а также с точки зрения принятия решений, связанных с извлечением прибыли или дохода.
Существуют два противоположных взгляда на природу риска. Во-первых, риск понимается как неудача, опасность материальных и финансовых потерь, которые могут наступить в результате выбранного решения; во-вторых, риск отождествляется с предполагаемой удачей и извлечением прибыли. Впервые наиболее общее определение риска дал Найт: «Риск – это образ действий в неясной, неопределенной обстановке». Риск – это ситуативная характеристика деятельности, которая может иметь неопределенный исход и неблагоприятные последствия в случае неуспеха.
Эти определения в большей мере относятся к понятию риска в целом. Об экономическом же риске следует говорить как о процессе принятия решений в условиях неопределенности с учетом как экономических, так и политических, нравственных, психологических и других последствий, главным образом, неблагоприятных. В процессе хозяйственной деятельности при принятии решений следует: учитывать степень вероятности достижения нужного результата и вероятность отклонения от него; пытаться выявить возможности реализации своих решений, чтобы предотвращать неблагоприятные последствия.
Различают две функции риска: стимулирующую и защитную. Стимулирующая функция имеет два аспекта: конструктивный и деструктивный, первый из которых проявляется в том, что риск при решении экономических задач выполняет роль своеобразного катализатора, особенно при принятии инновационных инвестиционных решений. Второй аспект связан с тем, что принятие и реализация решений с необоснованным риском ведут к авантюризму. Авантюра – разновидность риска, объективно содержащая значительную вероятность невозможности осуществления задуманной цели, хотя лица, принимающие такие решения, этого не осознают.
Защитная функция также имеет два аспекта: историко-генетический и социально-правовой. Содержание первого аспекта состоит в том, что люди всегда стихийно ищут формы и средства защиты от возможных нежелательных последствий. На практике это проявляется в создании страховых, резервных фондов, страховании предпринимательских рисков. Сущность второго аспекта заключается в необходимости внедрения в хозяйственное, трудовое, уголовное законодательства категорий правомерности риска. Впервые нечто похожее было введено в уголовном законодательстве СССР и союзных республик, где предусматривалось понятие хозяйственного и профессионального рисков и регламентировалось освобождение от уголовной ответственности в связи с ними.
Экономические риски функционирования экономики обусловлены в определенной мере социальной средой, давшей ей жизнь и не только материальную, но и духовную. Роль социальной среды велика, и ее влияние сказывается, прежде всего, на формулировке цели функционирования макроэкономики страны. При этом накладываемые идеологами экономики ограничения таковы, что они исключают влияние духовных устремлений нации, а замыкают ее на «тело», «желудок». Так, например, объявив главной, основной целью экономики увеличение валового национального продукта – цель, которая всем понятна, мы исключаем (отделяем) из сферы материального развития духовность, в том числе экономики как системы. Эти проблемы рассматриваются в данной работе как основные факторы, обусловливающие экономическое развитие науки, а не отдельных личностей.
В российском законодательстве не содержится информации об экономическом риске. В результате представление об ответственности несколько размыто в случаях, когда отрицательные последствия происходят, с одной стороны, вследствие обоснованного риска, а с другой стороны – вследствие некомпетентности хозяйственного руководителя.
В данной монографии излагаются основы количественного (теоретического) анализа, определение которого дал Найт. С этой целью вводятся вероятностные показатели, в совокупности представляющие собой вектор, который в качестве компоненты содержит вероятности потерь и прибыли в различных формах, взаимосвязанных и взаимозависимых между собой. Эти показатели позволяют рассчитать область допустимых состояний – параметров экономической системы с учетом свойств самой системы, средств ее контроля, а также внешних и внутренних возмущающих факторов.
Отметим, что в отличие от работы [26], где дан анализ экономической безопасности на качественном уровне, в данной работе анализ экономической безопасности рассматривается на количественном уровне. При этом идет речь об экономике как динамической системе, параметры которой изменяются во времени, подлежат контролю и ограничению. Управление в рассматриваемой системе связано с прибылью и потерями (рисками), что обусловливает необходимость прогнозировать динамику процессов, порожденных экономикой, следовательно, и рисков.
Задачи и проблемы, рассматриваемые в монографии, представляют область интересов менеджмента различного уровня от макро– до микроэкономики. В основу положены проблемы контроля и управления, свойственные каждой динамической системе, в том числе и экономике. Указанные проблемы в отличие от технических динамических систем обусловлены рядом особенностей. Это, прежде всего, наличие человека, как основного звена системы контроля и управления. Кроме того, в отличие от человеко-машинных систем в экономике человек широко использует не только свои аналитические возможности, в том числе логику мышления, а обращается к своему подсознанию, мыслям, которые он называет интуицией. Именно эта особенность затрудняет построение математических моделей как микро-, так и макроэкономики, а также объектов, их наполняющих.
В разделе «Микроэкономика» мы ограничились такими экономическими операциями, процессами, как инвестирование и кредитование, которые наиболее подвержены потерям, так как они оцениваются большой величиной риска. Оказалось физически невозможным охватить другие экономически операции. Но в этом и нет необходимости, так как приведенный материал достаточно емко отобразил методы и способы решения проблем экономической безопасности и риска. Проблема прогнозирования риска решена с помощью динамических моделей производственных предприятий, теоретическим основоположником которых по праву является Т.К.Сиразетдинов (академик АН РТ).
Редактор Савва Е.Б. проявила незаурядные способности в подготовке материала к печати. Автор высоко оценивает качество редактирования и выражает искреннюю признательность за проведенную работу.
Данная монография может быть использована для лиц, имеющих различную математическую подготовку. Исходный вариант подготовлен для лиц, обладающих глубокой математической подготовкой, в том числе для специализации «Экономический риск-менеджмент» специальности «Прикладная математика». Для экономистов необходимо ограничиться линейными моделями, стационарными случайными процессами, не усеченными плотностями вероятностей и т. п.
Материал данной работы может быть использован при чтении специальных курсов по проблемам риск-менеджмент.
Учитывая, что данная книга издается впервые, автор понимает, что ей присущи недостатки как на уровне идеологии, так и на уровне конкретных моделей. Буду признателен за любую критику как в публичном изложении, так и в личном.