1. Причины отсутствия корректных прогнозов экономических кризисов
Глобальные финансово-экономические кризисы развиваются, как обычно, неожиданно для ученых и журналистов, топ чиновников от рыночной теории и практиков бизнеса, для управляющих национальных экономик и центральных банков, для экспертов рейтинговых агентств и спекулянтов на фондовых биржах, и др. Почему-то ожидали, что их можно предсказать с помощью современной традиционной экономической «науки». Но она делать этого не умеет, так как основана на инструментарии 100-200 летней давности (от Д. Риккардо и А. Смита до, так называемого, межотраслевого баланса МОБ). Существующие инструменты экономико-математических описаний не позволяет выявить место и время зарождения первопричин катастрофических экономических кризисов с прогнозированием характера их лавинообразного нарастания или хаотичного возникновения. Кроме того, традиционные экономико-математические методы не способны выявлять пути и скорости «трансляции» первопричин кризисов по экономическим структурам от места и времени их «зарождения» до места и времени их будущего катастрофического проявления. Проанализируем основания такому утверждению. Для этого сначала определим алгоритм (способ математического моделирования) термина «экономика».
Экономика – это целенаправленная деятельность людей в управлении ресурсами, основанная на сопоставлении прогнозируемых приобретений с планируемыми потерями, которые необходимы для достижения поставленных целей.
Отсюда следует важное правило, без навыков планирования распределения ресурсов и, главное, умения прогнозировать будущие приобретения и потери от реализации планируемых управлений, невозможно решить ни одной конкретной экономической проблемы и даже частной задачи для ее практического применения.
Традиционных экономических «теорий» много. Наверное, их более двух десятков. Причем все они разные, а называть их следует не «теориями», а лишь гипотезами, так как ни одна из них не только не имеет натурального подтверждения, но и не соответствует необходимым условиям существования строгой теории.
Бурбаки (это французские математики) более полстолетия назад сформулировали в книгах «Архитектура математики» три необходимых условия существования теории: (1) наличие языка (формализуемые алгоритмами термины теории), (2) наличие аксиоматики (алгоритмы связи терминов) и (3) наличие правил вывода (правил преобразований).
Основное свойство любой научной теории – её способность к прогнозированию.
Все применяемые в экономике до сих пор «теории» по Бурбаки не пригодны для прогнозирования экономической динамики (часто эти «теории» даже не объясняют фундаментальные первопричины возникающих неприятностей), т. к. у них не выполняется ни одного необходимого условия существования корректной теории, а все используемые «теории», по своим исходным положениям не соответствуют применяемым инструментам:
• Например, эконометрика, основанная на анализе статистических данных, дает лишь количественное выражение связей экономических показателей для определенного момента времени, не прогнозируя экономическую динамику.
• С помощью «теории» экономического роста невозможно получать рекомендации по управлению отдельными микроэкономическими объектами, входящими в макроэкономический комплекс.
• «Теория» оптимального развития базируется на постулатах, которые запрещают ее применение в экономико-математических оптимизационных задачах, за исключением одного – двух вырожденных случаев (по причине отсутствия: (а) теоретически доказанного интервала времени вычисления результата, (б) критерия оптимизации и (в) алгоритмов его формирования).
• В «теории» равновесия принятые исходные положения не соответствуют реально существующим величинам общественных потребностей и производственных мощностей, поскольку в действительности эти параметры подвержены влиянию рыночных механизмов и постоянно количественно и качественно изменяются из-за изменений со временем экономической структуры, существования обратных связей (нелинейных, динамических, с изменяющимися функциями преобразования сигналов и др.), наличия хаотичной динамики и др.
• «Теория» Кейнса и монетарная «теория» преподносятся как рекомендации, предназначаемые отдельно для разных макроэкономических систем. Тогда как в реальной жизни одновременно «существуют», на небольших интервалах времени, и та и другая в разных «частях» экономики, непрерывно «мигрируя» по ее структуре, что исключает возможность основывать стратегию макроуправления на таких рекомендациях.
• «Теория» магистрали может быть условно применена только на ее линейном участке, который образуется при неизменяющейся экономической структуре, чего никогда не бывает в реальной жизни.
• Наконец, всеми любимый многие годы, межотраслевой баланс (МОБ). По-существу, его необходимо было бы запретить в экономической практике, так как МОБ и экономика из разных систем координат. В МОБ применяется математический аппарат из статики. Применение статического МОБ только гробит динамическое развитие экономики. Этот математический инструмент по всем своим характеристикам к экономике не имеет никакого отношения. Его предназначение – обеспечить некий «баланс коэффициентов» в системе линейных алгебраических уравнений (сделать систему алгебраических уравнений совместимой). Однако сбалансированные системы по своему имманентному существу не имеют развития. Сбалансированные системы всегда «консервативны». Изменяться, следовательно развиваться, может только система, которая имеет хотя бы одну разбалансированность. Кроме того, в МОБ слишком много ограничений, запрещающих его применение. Так, МОБ: не моделирует экономическую динамику, не позволяет описать обратные связи, по своему существу не может выполнить не только математическое описание изменений структуры экономического объекта, но и моделировать управление интенсивностью хаоса экономической динамики. В МОБ не представлено множество интегралов-накопителей ресурсов, моделирующих накопления резервов. Эти накопления в реальной жизни часто служат источниками сигналов управления потоками ресурсов. И еще множество того, что говорит о непригодности этого инструмента для экономического управления. Например, применяя МОБ нельзя выполнить математическое описание необходимых автоматических регуляторов (экономических автопилотов), не описываются многие реальные межотраслевые связи.
И так со всеми другими, применяемыми сейчас, способами и «теориями» – корректнее гипотезами. Например, ни одна из них не способна прогнозировать, процесс рыночного оптового и розничного ценообразования, конкурентную и монопольную динамику, возникающую от изменения экономических условий, предвидеть скорости и «направления» изменений спросов продукции и интенсивности ее производства и многого другого. Самое же главное, МОБ это планирование, а не прогнозирование результатов. Запланировать можно что угодно.
Поэтому недопустимость применения традиционных экономико-математических объясняется тем, что они по ряду фундаментальных причин не «видят» оснований «как бы неожиданных» в будущем изменений, и тем более надвигающихся катастроф.
Отсюда следует, что современные рекомендации экономистов на уровне: «более – менее будет так», или «возникнет финансовый пузырь», или «экономика разогреется» и т. п., следует воспринимать как не более чем малограмотный трёп и не менее чем преднамеренная ложь, а иногда, как и то и другое вместе. И уж совсем недопустимо, когда в публикуемых государственных экономических прогнозах, в качестве исходных данных, закладываются(!) такие изменяемые параметры как инфляция, будущий валютный курс, спрос на ресурсы и т. п. Если экономическая служба профессиональная, то для перспективы эти параметры должны ею вычисляться инструментом прогнозирования, и не как некая постоянная величина, а в виде процесса изменения параметра потому, что прогнозировать количественные состояния параметров недопустимо, корректно прогнозировать, можно только процессы (вернее – изменения процессов во времени), как результаты выполнения планируемых управлений. Количественную величину валютного курса национальной валюты, который будет, например, через год, прогнозировать, мягко говоря, неграмотно.
Ниже приведены некоторые важные причины «недопустимости» традиционных методов экономико-математических инструментов для формирования предложений по управлению экономикой.
• Первая и главная причина состоит в том, что традиционно для текущего управления экономикой используется только статическая и статистическая информация.
Статика «не видит» времени. Такие важнейшие экономические параметры, как учет влияний скоростей и ускорений процессов на устойчивость экономической динамики, влияние запаздываний в управлении, рекомендуемые темпы использования природных ресурсов, последовательность по шкале времени выполнения управлений ресурсами, планирование интервалов времени между выполнениями управлений и т. п. сейчас не вычисляются. Часто, в реальной жизни, такой «ресурс», как время (а это ресурс!), бывает важнее для экономической динамики, чем различные материальные ресурсы.
Помимо применения статической информации для математического описания управления будущей экономикой, в прогнозировании неправомерно применяется статистическая информация, причем корректность применения никем и никогда не аргументируется (иначе вскроется недопустимость статистики для прогнозов), поскольку она подчас единична не только по повторяемости, но и по совокупности порождающих ее причин. В результате, отсутствует репрезентативная информация о достаточном числе ситуаций одного порядка, тогда как в экономике и обществе в основном имеют место уникальные, неповторяющиеся и хаотичные процессы. Необходимо отметить, что наблюдаемая хаотичность процессов в экономике, как правило, не случайна, а порождается детерминированными закономерностями, и поэтому она и не прогнозируется стохастическими алгоритмами. Отсюда следует, что невозможно вычислять (вернее прогнозировать) результаты статистически независимых событий. В экономике статистика приемлема только в дух случаях:
во-первых, для оценки качества реализованных управлений (статистика лишь оценивает грамотность и профессиональность прошлых действий управляющих экономикой),
во-вторых, для подготовки «стартовых» условий прогнозов экономической динамики.
Из множества постулатов, ограничивающих применение строгого аппарата математической статистики, здесь отметим только четыре:
– количество испытаний (измерений) должно быть так велико, что их дальнейшее увеличение не изменит результаты испытаний;
– все испытания (измерения) должны выполняться в одинаковых условиях;
– испытания (измерения) должны быть независимыми, т. е. проведение любого из них не должно влиять на результаты проведения остальных;
– все проведенные испытания (измерения) не выявляют направленность причинно-следственных зависимостей (т. е. не указывают причину, которая порождает следствие), а лишь устанавливают тесноту связей параметров.
Существуют еще ряд других ограничений.
Статистическая информация для экономических прогнозов, не только часто ложна, или «не о том, что нужно», но, самое главное, она всегда «слепок» с прошлых экономических структур (что-то возникло, а что-то исчезло в фондах, ресурсах, правилах управления, внешних влияниях и т. п.). Стратегии же будущих управлений экономикой проектируются в настоящее время в условиях существующих экономических структур. Тогда как экономические неприятности в будущем возникают на основе будущих экономических структур, которые в текущее время проектировщикам управлений будущей экономикой еще не известны, а стохастическими инструментами они не прогнозируются.
Вывод – использование статистического прошлого экономики для проектирования будущих управлений ею и для разработок стратегий развития экономики, аналогично управлению автомобилем при езде по горной дороге с интенсивным автомобильным движением, при котором водитель наблюдает дорожную ситуацию не впереди себя, а лишь в зеркале заднего обзора.
Так же ведут себя и все другие водители на этой дороге: все, что было в прошлом – им известно, а что будет – только предполагается. Страшно представить себе такую езду, как и результаты аналогичного управления экономикой.
Будущие экономические структуры формируются, во-первых, от управлений, выполняемых в каждый момент будущего времени и, во-вторых, изменяются внешними влияниями, варианты гипотетических сценариев которых закладывается в исходные положения. Поэтому корректное прогнозирование будущих неприятностей должно моделироваться на основе будущих экономических структур, порожденных всеми выполненными до этого управлениями, а будущие «позитивы» пусть станут для нас неожиданными подарками.
Помимо фактора времени практически не входят в существующие экономико-математические описания и информационные факторы. Например, часто не учитываются такие информационные параметры, как лживая информация (блеф) в экономике и международных отношениях, влияние алгоритмов рекламы в торговле, феномен подражания спросу на потребительские товары и многое другое. Примером влияния на экономическую динамику информационных параметров может служить появление «моды» на демократию и ложную политкорректность в политике, необоснованный либерализм в экономике и т. д. Без моделирования влияния информации на социально-экономическую динамику формируются ошибочные результаты в сложных ресурсных расчетах. Отсутствие в экономико-математических моделях учета информационных параметров сильно искажает результаты прогнозов и может привести к кризисам. Еще два важных замечания.
1. Стохастические методы экономического прогнозирования (экстраполяция динамических рядов) основаны на гипотезе, что будущие изменения зависят только от времени, но не от выполняемых в текущем и будущем времени управлений и возникающих от этого структурных (архитектурных) изменений в экономике (что не соответствует истине). Поэтому такие экономические прогнозы более чем на год вперед о будущем экономики – всегда ложны, а одногодовые – всегда с ошибками.
2. При экстраполяции динамических рядов не моделируется зависимость скорости изменения результирующего параметра от величин каких-либо ресурсных вложений, а это приводит к тому, что традиционно прогнозируются не скорости и ускорения параметров, а состояния системы, которые никогда не сбываются, и поэтому эти прогнозы всегда ложны, тогда как прогнозы процессов достаточно корректны.
Сейчас же преднамеренно применяется заведомо «ложный» инструмент прогнозирования. Риторические вопросы: зачем? Для какой цели? И кому это нужно?
• Отсюда следует вторая причина недопустимости применения традиционных экономико-математических методов прогнозирования динамики будущей национальной экономики.
Она заключается в том, что реальная экономика функционирует в условиях непрерывного изменения своих структур («архитектур»), а они не обнаруживаются традиционными методами прогнозирования. В результате возникает группа причин, порождающая непредсказуемую на практике хаотичную динамику будущих реальных процессов, например, «галопирующую инфляцию» [надо же экономистам придумать такой дурацкий термин!], создаваемую структурными изменениями. Наблюдаемая в экономике хаотичная динамика существенно «портит» традиционные экономические прогнозы, не обнаруживаемые традиционными инструментами прогнозирования экономической динамики.
• Третья причина объясняется тем, что экономика является кибернетической системой. Следовательно, это динамическая система с наличием множества, непрерывно изменяющихся, и, к тому же, нелинейных обратных связей (О.С.).
Главным признаком кибернетичности системы служит наличие у неё не менее одной структурной обратной связи, в контуре которой должен находиться хотя бы один динамический элемент (интегрирования или дифференцирования). У реальных экономических систем (но не искусственных математических моделей, применяемых в традиционных экономических описаниях) всегда имеется множество динамических элементов (накопителей-интеграторов ресурсов, и/или дифференцирующих элементов, отражающих скорости и ускорения изменений параметров), и большое количество различных (положительных и отрицательных) структурных обратных связей. При этом корректность прогнозирования существенно возрастает, когда количество О.С. приближается к порядку моделируемых переменных, которых иногда сотни тысяч. Кроме того, помимо структурных О.С. в кибернетических моделях экономики часто создаются обратные связи по оси времени из будущей динамики, т. е. обратные связи по временно́му континууму из будущего (см. ниже 4.В).
• Четвертая причина состоит в том, что все реальные экономические системы строго нелинейные (подавляющее большинство преобразований параметров выполняется нелинейными алгоритмами), а это приводит к тому, что в экономике полностью отсутствуют линейные функциональные связи между ее параметрами. Эта особенность экономики исключает возможность наличия у неё «замороженных», т. е. постоянных по величине коэффициентов (в виде не изменяемых ставок налогов, тарифов, цен и даже постоянных нормативов, т. е. констант), длительное сохранение которых в перспективной динамике всегда приводят к разрушению экономики.
• Пятая причина порождается сложностью экономических систем, образуемой в результате множественного взаимодействия нескольких стран, сопрягаемых межсистемными (перекрестными) связями (заметим это не кибернетические обратные связи в классическом их представлении).
При этом сложность экономической модели с перекрестными связями тем больше, чем больше отдельных (локальных) стран взаимодействует по этим связям (т. е. чем больше моделируется взаимодействующих национальных экономик).
Отдельная (локальная) экономическая система характеризуется тем, что предпринимаемые в ней управления всегда направлены на улучшение критерия только ее самой, например, критерия развития отдельной страны. Сложность выражается в том, что при наличии взаимодействий нескольких стран, по перекрестным связям между ними, происходят взаимные влияния изменений у каждой из них на экономическую динамику всех других стран. Иными словами, применение каждой страной своего управления приводит к изменениям динамики у всех других, сопряженных с ней стран.
Отсюда следует, что необходимо создание таких новых технологий и инструментов экономико-математического моделирования, которые позволят корректно прогнозировать динамику кибернетических нелинейных сложных (взаимозависимых) систем с изменяющейся структурой, создающих детерминировано хаотичные (но не случайные) социально-экономические процессы.
Заметим, прогнозировать процессы, а не состояния, которые прогнозированию не поддаются. Например, неграмотно публиковать прогноз величины валютного курса рубля, который через два года будет равен 40 рублям за единицу инвалюты – национальный ЦБ может нарушить этот прогноз потому, что ЦБ легко изменяет валютный курс, как масштабирующий коэффициент. Корректно прогнозировать можно только скорости (или иначе темпы) изменений валютного курса.
Таким образом, необходима новая технология прогнозирования экономических процессов для: (а) поиска корректных стратегий управления экономическим оригиналом на больших интервалах времени и прогнозирования процессов после реализации выбранных стратегий (с учетом экономических, финансовых, социальных, военно-политических, и т. п. взаимовлияний другими системами и предполагаемыми внешними воздействиями) до их реализации в практике, (б) тестирования качества проектируемых реформ и программ управления экономикой (так же до их применения на практике) по критерию отсутствия будущих кризисов и экономических катастроф.
Кроме этого необходим тренажерный практикум, позволяющий (в) обучение технологиям (а) и (б).