2. Волновой анализ от ForexAC
2.1. Введение
На данный момент написано множество книг, пособий и научных трактатов по волновому анализу рынка. Много лет назад, когда я учился торговать на Форексе, перечитал массу различной литературы по данной теме. Это были книги таких признанных авторитетов, как А. Фрост, Р. Пректер[15], Нили[16] и т. д., всех уже не помню. Однако у меня была одна маленькая проблема: я не смог научиться прибыльно торговать, используя данные пособия. Причем, общаясь с другими трейдерами, я видел, что их мучает такая же проблема.
Ни в коем случае не хочу обидеть кого-то из вышеупомянутых авторов, но у меня сложилось впечатление, что эти книги писались не для торговли, а, например, для защиты докторской диссертации или просто на продажу. Потому что применить описанные в них теории в режиме реальных торгов, по-моему, невозможно (не буду утверждать это на 100 %, возможно, просто не хватило ума). Во всяком случае у меня это не получилось, и я не знаком ни с одним человеком, который бы прибыльно торговал на рынке, используя одну из этих теорий в чистом виде.
На мой взгляд, у всех волновых теорий есть один большой недостаток: с их помощью можно задним числом расчертить график движения валютной пары, но сложно сделать то же самое в режиме реальных торгов. Сразу возникает вопрос: «Зачем мне как трейдеру расчерчивать прошлогодний график? Что мне это даст?» Если бы я был математиком, писателем или философом, я бы сел, просмотрел графики движения валюты за последние десять лет, нашел бы в них закономерность, описал ее в книге или защитил диссертацию, получил бы за это премию. Тогда все понятно! Но если я – трейдер и мне нужно сейчас, сию секунду понимать, что происходит на рынке и как себя вести, получается, что все эти книги ничем мне не помогут. Стоит вспомнить хотя бы разметку коррекционных волн по Эллиотту[17]. Там такие ребусы вырисовываются, что черт ногу сломит. Как можно с их помощью прибыльно торговать?
Однако не все так плохо. В теориях, которые я изучал, есть и рациональные зерна, которые можно использовать в реальных торгах. Поэтому я сделал так называемую выемку: выбрал самые необходимые элементы из различных волновых теорий, добавил свои наработки, а остальное выкинул, чтобы не усложнять анализ рынка.
Я заметил, что на рынке существует пять видов волн. Используя их, можно разметить любое рыночное движение. Каждая волна имеет свои свойства. И волны строятся не хаотично, а в определенном порядке. Зная характеристики каждой волны и порядок их формирования на рынке, мы всегда можем спрогнозировать варианты развития рыночной ситуации и определить разворотные точки на ценовом графике.
Сейчас вы познакомитесь с моими наработками поближе. Прошу уделить серьезное внимание данной теме, так как волновая структура рынка – база, на которой строится вся торговая стратегия ForexAC.
2.2. Структура рынка и виды волн
По своей структуре рынок неоднороден, а рыночные движения состоят из частей (волн). Чтобы понимать происходящие на рынке события, важно видеть его структуру, понимать, из каких элементов состоит каждое рыночное движение. Потому что:
♦ у каждой волны есть свои характеристики;
♦ волны выстраиваются не хаотично, а в определенном порядке.
Поэтому первое, с чего нужно начать обучение, – определение волновой структуры рынка. В этой главе мы разберем:
♦ виды волн;
♦ характеристики волн;
♦ комбинации волн.
Существует два основных вида волн: импульсные и коррекционные (рис. 14). Их главное отличие – длина: импульсная волна всегда длиннее коррекционной. Это свойство, которое мы должны учитывать при прогнозировании движения цены и выставлении защитных ордеров. Но об этом позже. Сейчас давайте разберемся с волнами. В своем анализе мы будем использовать всего пять волн:
♦ первая – импульсная;
♦ вторая – коррекционная;
♦ третья – импульсная;
♦ четвертая – коррекционная;
♦ пятая – импульсная.
И все! Других волн у нас нет и не будет.
Теперь давайте познакомимся с каждой волной по отдельности.
РИС. 14
2.3. Свойства волны 1
Волна 1 – импульсная волна, первая в цикле 1–2–3 может формироваться и как новая волна против текущего тренда, и как первая волна в цикле 1–2–3 в растянутых моделях.
Характеристика волны: как правило, самая короткая волна в цикле 1–2–3–4–5.
РИС. 15
На рис. 16 вы видите формирование первой волны – как новой волны против текущего тренда.
На рис. 17 вы видите первую волну в растянутых формациях.
РИС. 16
РИС. 17
2.4. Свойства волны 2
Волна 2 – коррекционная волна, образующаяся после формирования первой и идущая в противоположную сторону. По своей длине не может выходить за рамки первой волны. Откат, как правило, составляет 38,2–88,2 % по фибо-сетке.
РИС. 18
2.5. Свойства волны 3
Волна 3 – сильная импульсная волна. Цена пробивает вершину первой волны и уходит далеко за нее. Здесь есть одно «но»: бывают укороченные третьи волны, которые открывают сделки трейдеров, рассчитывающих на сильное движение. Однако движения не происходит, и цена уходит резко в другую сторону.
РИС. 19
РИС. 20
На рис. 20 – классический вариант укороченной третьей волны. Эти волны часто формируются против тренда старшего ТФ и являются ловушкой для многих трейдеров. Трейдер ставит отложенный ордер над вершиной первой волны в расчете на сильную третью волну. Цена при этом пробивает вершину первой волны, срабатывает ордер трейдера на вход в рынок, а цена разворачивается в другую сторону.
РИС. 21
На рис. 21 изображена классическая третья волна.
2.6. Свойства волны 4
Волна 4 – коррекционная волна, образующаяся после полноценной третьей волны, характеризуется, как правило, неглубоким откатом и флэтообразной структурой. Критерии волны: непробитие линии тренда, откат до 50 % от третьей волны, незаход в зону первой волны.
РИС. 22
2.7. Свойства волны 5
Волна 5 образуется после четвертой и является завершающей волной трендового движения. Определяющее свойство волны – дивергенция на индикаторе АО. Малый размер волны по сравнению с третьей и пробой ее основания последующей первой волной в противоположном направлении.
РИС. 23
2.8. Ключевые отличия классических волновых разметок от моей разметки
Рассмотренных выше волн нам вполне хватит для описания любой рыночной ситуации. Другие волны в торговле я не использую. Чтобы было понятнее, давайте перечислим основные отличия волновой разметки ForexAС от разметки по Эллиотту и других теорий.
1. Отсутствие волн А, В, С. Я убрал из своего анализа буквенную разметку волн, так как она вносит неразбериху при обсуждении торгов в режиме онлайн на форуме (http://forum.forexac.com). Дело в том, что волна А имеет такие же свойства, как волна 1, волна В идентична волне 2, а волна С – волне 3. По большому счету, какая разница трейдерам, какая формируется волна – С или 3, если эти две волны одинаковы по своим свойствам и, следовательно, наши действия в этих волнах одинаковы?
Делать буквенную разметку целесообразно, когда вы размечаете рынок задним числом. То есть вы уже видите, где была коррекция, где – импульс, и в соответствии с этим наносите на график цифры и буквы. Но, когда вы торгуете, не можете точно сказать, какая идет волна – С или 3. Это можно сделать лишь потом. А для трейдера важно принимать решения сейчас. Поэтому в режиме реальных торгов нет смысла разделять волны 1, 2, 3 и волны А, В, С.
2. Отсутствие укороченной пятой волны. Я не использую в своей разметке такое понятие, как «укороченная пятая волна», потому что я так и не понял, как можно применять данное «явление» для получения профита. В моей разметке пятая волна обязательно должна пробить пик третьей. А если этого не произошло, то это уже не пятая волна (укороченная), а вторая волна нового тренда в противоположную сторону. Обратите внимание: на рис. 24 дана классическая разметка с укороченной пятой волной, на рис. 25 – моя разметка.
РИС. 24
РИС. 25
Разница в том, что четвертая волна на рис. 24 обозначена первой волной на рис. 25, а пятая укороченная обозначена второй волной нового медвежьего тренда[18].
Основное отличие заключается в том, что при разметке по рис. 25 при пробое ценой вершины первой волны мы знаем, что идет третья вниз, которая имеет свойства импульса, и, соответственно, можем просчитать ход этой волны и принять необходимое решение в режиме торгов (realtime).
2.9. Структура импульса и коррекции
Эллиотт писал в своей книге, что импульсные и коррекционные волны отличаются друг от друга по структуре. Он утверждал, что импульсная волна имеет пятиволновую структуру, а коррекционная – трехволновую. Я не хочу спорить с классиком, тем более что его теории были построены на основании движения котировок на фондовом рынке и почти 80 лет назад. Но именно сейчас и именно на рынке Форекс данный тезис не выполняется.
Вы можете найти сотни примеров коррекционных волн, имеющих пятиволновую структуру. Особенно часто это встречается во второй волне. То же самое можно сказать про импульсную волну – она необязательно должна быть пятиволновкой, часто имеет трехволновую структуру.
Тезис о том, что пятиволновка обязательно должна быть импульсом, сбивает с толку многих начинающих трейдеров, пытающихся торговать по теории Эллиотта. Они считают, что, если волна имеет пятиволновую структуру, она не может быть коррекционной, и начинают искать входы в рынок по ходу движения этой волны, даже если она образовалась против текущего тренда. В результате получается много ложных сигналов на вход. Поэтому я не использую данный тезис в своей торговле. Но взял на вооружение другую закономерность: пятиволновую структуру чаще других имеют третьи волны.
Выше мы рассмотрели пять волн, из которых строятся все движения на рынке. Используя их, можно расписать любое рыночное движение. Эти волны выступают строительным материалом при формировании рыночных цен. Зная характеристики каждой волны и их последовательность, можно делать достаточно точные расчеты рыночных движений и всегда видеть варианты развития ситуации. В свою очередь каждая волна тоже состоит из волн, для нее они будут подволнами, а каждая подволна тоже состоит из подволн. В общем-то, все это вы уже должны были знать, я лишь напомнил. Теперь давайте более подробно рассмотрим структуру волны.