Как предсказать курс доллара. Эффективные методы прогнозирования с использованием Excel и EViews. 3.5. Решения в EViews уравнения авторегрессии второго порядка AR(2) (В. Г. Брюков, 2017)

3.5. Решения в EViews уравнения авторегрессии второго порядка AR(2)

Однако вышеуказанное уравнение авторегрессии второго порядка с константой можно решить не только в Excel, но и в EViews. Более того, решение данного уравнения регрессии в EViews имеет ряд преимуществ, обусловленных спецификой данной программы. Во-первых, в EViews можно быстрее оценить прогностическую точность полученной статистической модели; во-вторых, есть возможность протестировать полученные остатки на стационарность, наличие автокорреляции, а также провести ряд других важных тестов, о которых мы расскажем позднее. Тем читателям, которым еще не приходилось решать уравнения регрессии в EViews, советуем внимательно познакомиться с алгоритмом действий № 5 «Как решить уравнение регрессии в EViews»

Алгоритм действий № 6 «Как решить уравнение регрессии в EViews»

Шаг 1. Импорт данных из Excel и создание рабочего файла в EViews

Для импорта ежемесячных данных по курсу доллара (на конец месяца) за период с июня 1992 г. по апрель 2010 г. из Excel в EViews необходимо воспользоваться алгоритмом действий № 2 «Импорт данных и создание рабочего файла в EViews». При этом столбец с соответствующими данными по курсу доллара мы обозначили как USDOLLAR.

Шаг 2. Выбор опций в EViews для решения уравнения регрессии.

После импорта данных в Excel выбираем в командной строке EViews опции Object/New OBJECT, а затем в появившемся окне new OBJECT(новый объект) выбираем опцию EQUATION(уравнение) ‑ см. рис. 3.3.

Рис. 3.3. Опция EQUATION в окне New OBJECT программы EViews

Далее в EViews появляется новое окно ‑ EQUATION ESTIMATION(ОЦЕНКА УРАВНЕНИЯ), которое мы должны заполнить следующим образом (см. рис. 3.4.).

Конец ознакомительного фрагмента.